Quelle Est La Moyenne Mobile

Moyennes mobiles La moyenne mobile est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus flexibles et les plus couramment utilisés. Il est très populaire parmi les commerçants, principalement en raison de sa simplicité. Il fonctionne mieux dans un environnement tendance. Introduction En statistique, une moyenne mobile est simplement la moyenne d'un certain ensemble de données. En cas d'analyse technique, ces données sont dans la plupart des cas représentées par les cours de clôture des stocks pour les jours particuliers. Cependant, certains commerçants utilisent également des moyennes séparées pour les minima et maxima quotidiens ou même une moyenne de valeurs de point milieu (qu'ils calculent en additionnant le minimum et le maximum quotidiens et en divisant par deux). Pourtant, vous pouvez construire une moyenne mobile également sur une période plus courte, par exemple en utilisant des données quotidiennes ou de minutes. Par exemple, si vous voulez faire une moyenne mobile de 10 jours, vous additionnez tous les cours de clôture au cours des 10 derniers jours, puis divisez-les par 10 (dans ce cas, c'est une moyenne mobile simple). Le lendemain nous faisons la même chose, sauf que nous prenons à nouveau les prix pour les 10 derniers jours, ce qui signifie que le prix qui était le dernier dans notre calcul de la veille n'est plus inclus dans la moyenne d'aujourd'hui - il est remplacé par hier prix. Le changement de données de cette manière à chaque nouvelle journée de négociation, d'où le terme moyenne mobile. L'objectif et l'utilisation des moyennes mobiles dans l'analyse technique La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Son but est de détecter le début d'une tendance, de suivre ses progrès, ainsi que de signaler son inversion si elle se produit. Par opposition à la cartographie, les moyennes mobiles ne prévoient pas le début ou la fin d'une tendance. Ils ne le confirment, mais seulement quelques temps après l'inversion réelle se produit. Il découle de leur construction même, car ces indicateurs sont basés uniquement sur des données historiques. Les jours moins une moyenne mobile contient, le plus tôt, il peut détecter une inversion des tendances. C'est en raison de la quantité de données historiques, qui influe fortement sur la moyenne. Une moyenne mobile de 20 jours génère le signal d'un renversement de tendance plus tôt que la moyenne de 50 jours. Cependant, il est également vrai que moins de jours nous utilisons dans le calcul des moyennes mobiles, plus nous obtenons de faux signaux. Par conséquent, la plupart des commerçants utilisent une combinaison de plusieurs moyennes mobiles, qui tous doivent donner un signal simultanément, avant qu'un trader ouvre sa position sur le marché. Néanmoins, les moyennes mobiles sont en retard par rapport à la tendance ne peut pas être complètement éliminée. Signaux commerciaux Tout type de moyenne mobile peut être utilisé pour générer des signaux d'achat ou de vente et ce processus est très simple. Le logiciel de cartographie trace la moyenne mobile comme une ligne directement dans le tableau des prix. Les signaux sont générés à des endroits où les prix se croisent. Lorsque le prix dépasse la ligne de la moyenne mobile, il implique le début d'une nouvelle tendance à la hausse et, par conséquent, cela signifie un signal d'achat. D'autre part, si le prix croise sous la ligne de moyenne mobile et le marché se ferme également dans ce domaine, il signale le début d'une tendance à la baisse et donc il constitue un signal de vente. Utilisation de moyennes multiples Nous pouvons également opter pour l'utilisation de multiples mouvements Des moyennes simultanées, afin d'éliminer le bruit des prix et surtout les faux signaux (whipsaws), que l'utilisation d'une moyenne mobile unique donne. Lors de l'utilisation de moyennes multiples, un signal d'achat se produit lorsque la plus courte des moyennes croise au-dessus de la moyenne plus longue, p. La moyenne de 50 jours passe au-dessus de la moyenne de 200 jours. Inversement, un signal de vente dans ce cas est généré lorsque la moyenne de 50 jours traverse la moyenne des 200. De même, on peut également utiliser une combinaison de trois moyennes, par ex. Une moyenne de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Dans ce cas, une tendance à la hausse est indiquée si la moyenne sur 5 jours est supérieure à la moyenne mobile de 10 jours, alors que la moyenne sur 10 jours est toujours supérieure à la moyenne sur 20 jours. Tout croisement de moyennes mobiles qui conduit à cette situation est considéré comme un signal d'achat. À l'inverse, la tendance à la baisse est indiquée par la situation où la moyenne des 5 jours est inférieure à la moyenne sur 10 jours, tandis que la moyenne sur 10 jours est inférieure à la moyenne sur 20 jours. L'utilisation de trois moyennes mobiles limite simultanément la quantité de faux Signaux générés par le système, mais limite également le potentiel de profit, car un tel système ne génère un signal commercial que lorsque la tendance est fermement établie sur le marché. Le signal d'entrée peut même être généré peu de temps avant l'inversion des tendances. Les intervalles de temps utilisés par les commerçants pour calculer les moyennes mobiles sont très différents. Par exemple, les numéros de Fibonacci sont très populaires, comme l'utilisation de moyennes de 5 jours, 21 jours et 89 jours. Dans le trading à terme, la combinaison 4-, 9- et 18- jours est très populaire, aussi. Avantages et inconvénients La raison pour laquelle les moyennes mobiles ont été si populaires, c'est qu'ils reflètent plusieurs règles de base du commerce. L'utilisation de moyennes mobiles vous aide à réduire vos pertes tout en laissant vos profits fonctionner. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles pour générer des signaux commerciaux, vous toujours le commerce dans le sens de la tendance du marché, et non pas contre elle. En outre, contrairement à l'analyse de modèles de graphique ou d'autres techniques hautement subjectives, moyennes mobiles peuvent être utilisés pour générer des signaux de négociation en fonction de règles claires - éliminant ainsi la subjectivité des décisions commerciales, ce qui peut aider la psyché commerçants. Cependant, un grand inconvénient des moyennes mobiles est qu'ils fonctionnent bien seulement quand le marché est tendance. Par conséquent, dans les périodes de marchés agités où les prix fluctuent dans une fourchette de prix particulière, ils ne fonctionnent pas du tout. Cette période peut facilement durer plus d'un tiers du temps, donc compter sur des moyennes mobiles est à elle seule très risqué. Certains traders thats pourquoi recommander la combinaison des moyennes mobiles avec un indicateur de mesure de force d'une tendance, comme ADX ou d'utiliser les moyennes mobiles seulement comme un indicateur de confirmation pour votre système commercial. Types de moyennes mobiles Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la Moyenne mobile simple (SMA) et la Moyenne mobile exponentiellement pondérée (EMA, EWMA). Ce type de moyenne mobile est également connu sous le nom de moyen arithmétique et représente le type de moyenne mobile le plus simple et le plus couramment utilisé. Nous le calculons en additionnant tous les cours de clôture pour une période donnée, que nous divisons ensuite par le nombre de jours de la période. Cependant, deux problèmes sont associés à ce type de moyenne: il ne prend en compte que les données comprises dans la période sélectionnée (par exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours prend uniquement en compte les données des 10 derniers jours et ignore toutes les autres données Avant cette période). Il est également souvent critiqué d'allouer des poids égaux à toutes les données de l'ensemble de données (c'est-à-dire dans une moyenne mobile de 10 jours, un prix de 10 jours a le même poids que le prix d'hier - 10). De nombreux commerçants soutiennent que les données des derniers jours devraient porter plus de poids que les données plus anciennes - ce qui entraînerait une réduction des moyennes de retard par rapport à la tendance. Ce type de moyenne mobile résout les deux problèmes associés aux moyennes mobiles simples. Tout d'abord, il alloue plus de poids dans son calcul à des données récentes. Il reflète aussi dans une certaine mesure toutes les données historiques pour l'instrument particulier. Ce type de moyenne est nommé en fonction du fait que les poids des données vers le passé diminuent exponentiellement. La pente de cette diminution peut être ajustée aux besoins du trader. Moyenne de la mobilité Cet exemple vous enseigne comment calculer la moyenne mobile d'une série temporelle dans Excel. Une moyenne mobile est utilisée pour lisser les irrégularités (pics et vallées) pour reconnaître facilement les tendances. 1. Tout d'abord, jetez un oeil à notre série chronologique. 2. Sous l'onglet Données, cliquez sur Analyse des données. Remarque: ne trouve pas le bouton Analyse des données Cliquez ici pour charger le complément Analysis ToolPak. 3. Sélectionnez Moyenne mobile et cliquez sur OK. 4. Cliquez dans la zone Plage d'entrée et sélectionnez la plage B2: M2. 5. Cliquez dans la zone Intervalle et tapez 6. 6. Cliquez dans la zone Plage de sortie et sélectionnez la cellule B3. 8. Tracez un graphique de ces valeurs. Explication: parce que nous définissons l'intervalle sur 6, la moyenne mobile est la moyenne des 5 points de données précédents et le point de données actuel. En conséquence, les crêtes et les vallées sont lissées. Le graphique montre une tendance à la hausse. Excel ne peut pas calculer la moyenne mobile pour les 5 premiers points de données car il n'y a pas assez de points de données antérieurs. 9. Répétez les étapes 2 à 8 pour l'intervalle 2 et l'intervalle 4. Conclusion: Plus l'intervalle est grand, plus les sommets et les vallées sont lissés. Moins d'intervalle, plus les moyennes mobiles sont rapprochées des points de données réels. Moyenne de déplacement - MA BREAKING DOWN Moyenne mobile - MA En tant qu'exemple de SMA, considérez un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours: Semaine 1 (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours serait la moyenne des cours de clôture Pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. Le momentum descendant est confirmé par un croisement baissier, qui se produit quand un MA à court terme traverse un MA à plus long terme.