Forex Moyenne des plages quotidiennes À propos des plages moyennes quotidiennes Les plages quotidiennes moyennes sont importantes pour évaluer la volatilité sur le marché Forex. Si les paires ne sont pas beaucoup, le prix est moins susceptible de répondre à vos cibles. Quand je remarque que les ADRs tombent, je resserre mes zones de soutien et de résistance et abaisse mes cibles. Je peux abandonner la négociation d'une paire tous ensemble si sa portée quotidienne moyenne (ADR) tombe trop bas. Par exemple, si je note que AUDUSD a eu un ADR de 50 pips pour le mois dernier, je peux arrêter de le négocier l'ADR normal pour AUDUSD est de 99 pips, donc une chute de 50 pips rend trop difficile de négocier efficacement. Action de prix est tout au sujet des mouvements de prix de négociation, c'est ce que ma stratégie d'action de prix est basé sur. Si le prix n'est pas en mouvement, l'action des prix de négociation peut devenir très difficile. C'est pourquoi je surveille de près l'ADR. Les graphiques ci-dessous montrent les variations de la fourchette quotidienne moyenne par année pour EURUSD, GBPUSD, AUDUSD et GBPJPY. EURUSD moyenne quotidienne En 2014, l'EURUSD a chuté à sa plus faible moyenne quotidienne en près de dix ans, ce qui a rendu le commerce de la paire de torture, comme la volatilité séchée, les métiers séché. Heureusement, les choses ont repris cette année, et nous voyons beaucoup de grands mouvements jusqu'à présent. Malheureusement, Pas toute la volatilité en EURUSD a été bonne cette année. Une grande partie de la volatilité peut être attribuée à la crise de la dette grecque, qui provoque des mouvements erratiques qui sont dangereux pour le commerce. GBPUSD moyenne de la fourchette quotidienne Les fourchettes quotidiennes moyennes de la parité GBP / USD se situent près de quatre ans. L'augmentation de la volatilité a été grande pour le commerce d'action de prix, surtout après les gammes de dernières années bas. AUDUSD moyenne quotidienne Avec la plupart des paires, AUDUSD a connu une augmentation énorme dans ses gammes quotidiennes moyennes en 2007. Malheureusement, en 2012 AUDUSD a chuté vers le bas à it8217s gammes 2007, et hasn8217t a fait en arrière depuis. Cette année est très bonne à ce jour, avec une portée moyenne de 99,91. Traditionnellement, AUDUSD décollera en Septembre à Décembre si cela se reproduit cette année AUDUSD pourrait craquer la barrière ADR 100 pips. Gamme moyenne quotidienne GBPJPY De 2007 à 2009, GBPJPY était ma paire préférée pour le commerce. Certains jours, il déplacerait 2000 pips en quelques heures. Ces jours-ci, GBPJPY a ralenti considérablement. La moyenne quotidienne pour 2008 était de 346 pips, cette année, il est de 178 pips, ce qui est presque une chute de 50. Aucune autre paire que je surveille a eu un changement tellement drastique dans sa gamme quotidienne moyenne depuis 2008. Potentiel de spread-To-Pip: Quelles paires valent la journée Trading Spreads jouent un facteur important dans le commerce de forex rentable. Lorsque nous comparons la propagation moyenne à la moyenne des mouvements quotidiens, de nombreuses questions intéressantes se posent. A savoir, certaines paires sont plus avantageuses pour le commerce que d'autres. Deuxièmement, les écarts de détail sont beaucoup plus difficiles à surmonter dans le négoce à court terme que certains ne peuvent l'anticiper. Troisièmement, une plus grande marge ne signifie pas nécessairement que la paire n'est pas aussi bonne pour la journée de négociation, comparativement à certaines alternatives à faible écart. Il en va de même pour une plus petite propagation - cela ne signifie pas qu'il est préférable de faire du commerce que d'une solution plus large propagation. Établir une ligne de base Pour comprendre ce qui nous occupe, et quelles paires sont plus adaptées au day trading, une ligne de base est nécessaire. Pour cela, l'écart est converti en pourcentage de la fourchette quotidienne. Cela nous permet de comparer les écarts par rapport à ce que le potentiel pip maximum est pour un commerce de jour dans cette paire particulière. Alors que les nombres ci-dessous reflètent les valeurs existantes à une période de temps donnée, le test peut être appliqué à tout moment pour voir quelle paire de devises offre la meilleure valeur en termes de sa propagation au potentiel pip quotidien. Le test peut aussi être utilisé pour couvrir des périodes plus ou moins longues. Ce sont les valeurs quotidiennes et les spreads approximatifs (qui varient d'un courtier à un courtier) à compter du 7 avril 2010. Comme les mouvements quotidiens moyens changent ainsi le pourcentage que l'écart représente du mouvement quotidien. Un changement de l'écart affectera également le pourcentage. Veuillez noter que dans le calcul du pourcentage, l'écart a été déduit de la fourchette moyenne quotidienne. C'est pour refléter que les clients de détail ne peuvent pas acheter au prix le plus bas de la journée indiquée sur leurs cartes. EURUSD DailyAverageRange (12): 105 Spread: 3 Spread en pourcentage du potentiel pip maximum: 3102 2.94 USDJPY DailyAverageRange (12): 80 Spread: 3 Spread en pourcentage du potentiel pip maximum: 377 3.90 GBPUSD DailyAverageRange (12): 128 Spread : 4 Répartition en pourcentage du potentiel pip maximal: 4124 3.23 EURJPY DailyAverageRange (12): 121 Répartition: 4 Répartition en pourcentage du potentiel pip maximum: 4117 3.42 USDCAD DailyAverageRange (12): 66 Répartition: 4 Répartition en pourcentage du maximum Potentiel pip: 462 6.45 USDCHF DailyAverageRange (12): 98 Spread: 4 Spread en pourcentage du potentiel pip maximal: 494 4.26 GBPJPY DailyAverageRange (12): 151 Spread: 6 Spread en pourcentage du potentiel pip maximum: 6145 4.14 Quels Paires à Commerce Lorsque l'écart est placé en termes de pourcentage de la moyenne quotidienne de déplacement, on peut voir que la propagation peut être très importante et avoir un impact important sur les stratégies de day-trading. Cela est souvent négligé par les commerçants qui se sentent qu'ils négocient gratuitement car il n'ya pas de commission. Si un commerçant est activement day trading et en se concentrant sur une certaine paire, faisant des métiers chaque jour, il est très probable qu'ils vont échanger des paires qui ont la plus faible propagation en tant que pourcentage du potentiel pip maximum. L'EURUSD et la GBPUSD affichent le meilleur ratio parmi les paires analysées ci-dessus. L'EUR JPY se classe également parmi les couples examinés. Il convient de noter que, même si le GBP USD et EURJPY ont un spread de quatre pips, ils rangent le USDJPY qui a généralement un spread de trois pip. Dans le cas de l'USDCAD. Qui a également une fourchette de quatre pip, il a été l'un des pires paires au commerce de jour avec l'écart comptable pour une part significative de la moyenne quotidienne gamme. Les couples tels que ceux-ci sont mieux adaptés aux mouvements à plus long terme, où l'écart devient moins important plus la paire se déplace. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Investopedia Feature: Forex Trading Guide.) Ajouter un peu de réalisme Les calculs ci-dessus supposé que la plage quotidienne est captureble, et cela est hautement improbable. Fondé simplement sur le hasard et basé sur la gamme quotidienne moyenne de l'EURUSD, il ya beaucoup moins qu'une chance de choisir le haut et le bas. Malgré ce que les gens peuvent penser de leurs capacités de négociation, même un trader jour chevronné ne sera pas beaucoup mieux en étant capable de capturer une gamme de jours entiers - et ils n'ont pas à. Par conséquent, un certain réalisme doit être ajouté à notre calcul, en tenant compte du fait que la cueillette de l'exacte haute et basse est extrêmement peu probable. En supposant qu'un commerçant est peu susceptible de exitenter dans le top 10 de la gamme quotidienne moyenne, et est peu susceptible de sortir entrer dans le 10 inférieur de la moyenne quotidienne de la fourchette, cela signifie que commerçant a 80 de la gamme disponible à leur disposition. Entrer et sortir dans cette zone est plus réaliste que d'être en mesure d'entrer droit dans la zone d'un quotidien haut ou bas. En utilisant 80 de la plage quotidienne moyenne dans le calcul fournit les valeurs suivantes pour les paires de devises. Ces chiffres peignent un portrait que la propagation est très significative. EURUSD Répartition en pourcentage du potentiel pip possible (80): 381,6 3,68 USDJPY Répartition en pourcentage du potentiel pip maximum: 361,6 4,87 GBPUSD Répartition en pourcentage du potentiel potentiel pip (80): 499,2 4,03 EURJPY Répartition en pourcentage du possible ( 80) Potentiel pip: 493.6 4.27 USDCAD Répartition en pourcentage du potentiel possible (80) pip: 449.6 8.06 USDCHF Écart en pourcentage du potentiel pip possible (80): 475.2 5.32 GBPJPY Écart en pourcentage du potentiel pip potentiel (80): 6116 5.17 À l'exception de l'EURUSD, qui est juste en dessous, 4 de la fourchette quotidienne est dévorée par la propagation. Dans certaines paires, l'écart est une partie importante de la fourchette quotidienne lorsque l'affacturage pour le risque probable que le commerçant ne sera pas en mesure de choisir exactement entriesexits dans les 10 de la haute et basse qui établissent la fourchette quotidienne. (Pour en savoir plus, consultez Devises Forex: L'EURUSD.) Pensées finales Les commerçants doivent être conscients que la marge représente une part significative de la fourchette moyenne quotidienne dans de nombreuses paires. Lorsqu'on tient compte des prix d'entrée et de sortie probables, l'écart devient encore plus important. Les traders, en particulier ceux qui négocient sur des délais courts, peuvent surveiller les mouvements quotidiens moyens pour vérifier si le trading pendant les périodes de faible volatilité présente un potentiel de profit suffisant pour faire de façon réaliste des transactions actives (avec un spread) intéressant. Sur la base des données, l'EURUSD et la GBPUSD affichent le ratio spread-mouvement le plus bas, bien que les négociants doivent actualiser les chiffres à intervalles réguliers pour voir quelles paires valent la peine d'être négociées par rapport à leur spread et celles qui ne le sont pas. Les statistiques évolueront avec le temps et, en période de grande volatilité, la diffusion deviendra moins importante. Il est important de suivre les chiffres et de comprendre quand il est intéressant de négociation et quand il isnt. (Pour commencer à négocier forex, consultez le simulateur Forex Investopedia.) Moyenne quotidienne Gamme Avril 2006 Statut: idiot commerçant 81 Messages Je viens de lire Igor Toshchakov: Beat The Odds dans le Forex. Dans le livre, la plupart de ses configurations (modèles) utilisent des cibles de profit basées sur la fourchette quotidienne moyenne d'une monnaie, soit ces deux derniers mois. J'ai supposé au début que je pouvais obtenir cette mesure en prenant wilders indicateur moyenne vraie plage sur un graphique quotidien et définir la période de retour à 30 (pour obtenir une moyenne de mois). Mais après avoir regardé dans l'indicateur ATR wilders, il prend les barres précédentes fermer pour le prix d'ouverture pour la barre suivante. Si vous êtes familier avec la définition de l'indicateur vous êtes au courant de ce que je parle. Igor tente d'établir une règle de prix objectif basée sur la probabilité qu'une devise atteigne sa fourchette quotidienne chaque jour de bourse. Ex. Une paire a une portée quotidienne moyenne de 100 pips Une paire pendant la session asiatique-dans un canal horizontal intraday serré 20 pips large 100pips-20pips 80 pip profit cible sur l'évasion de la gamme horizontale C'est un exemple très rudimentaire de ses quottemplatesquot dans son discrète - systématique. J'essaie juste de trouver le bon indicateur ou la procédure pour déterminer une paire de la plage quotidienne moyenne basée sur les 30 derniers jours. Devrais-je juste utiliser wilders ATR indicateur mis à 30 timesdaily graphique Est-il une meilleure méthode exsist à cet effet Toute pensée sur ce indicateur je devrais utiliser Merci à l'avance, M Rippy
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